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俯瞰力② チャート分析補足

2009/05/06 Wed


トレンドの認識とは、具体的にどういうものなのか。少し補足しておきます。

「ゼン○○○さん1000本ノックでボロ負け救済プロジェクト」第二弾です。

もぉーー、無茶振りしちゃーだめじゃないか!!


さて、どうなったらアップトレンドでどうなったらダウントレンドなのか。

なんとなく上げているから、なんとなく下げているから、という定義では、トレンドが転換した瞬間、というのは、後になってみないと見えません。

自分なりの定義をしっかりと持って、対処しないと、出遅れてしまいまます。

ただでさえ、トレンドは転換を確認してからでは、遅いことが多いので、ここ、という自分の定義が欲しいところです。

移動平均線がこの定義として、使えるのでしょうか。

実は、トレンドの定義とは、非常に重要なものであるのにもかかわらず、かなり多くの人が、「移動平均線」のみをその定義に使っておられるようです。

チャートには、20MAを書いていますが、見ておわかりのように、何度かMAにからむ動きが発生しています。
これをいちいちトレンド転換と認識すると、だましだらけ、結局、まただましだろ、見たいな感じで見ていると、今度は本格的に反転、となります。

ですから、「トレンド、トレンドと言ったって、だましばかりで使えねえじゃん。はっきりわかったときには、もう遅いし。」となってしまっているんじゃないかと思います。

では、どうやってトレンドを確認したらいいのか。

MAだと、抜けて何本かの終値が維持されれば、という定義もできるのですが、これも見てのとおり弱いです。


では、何故MAは、だましが多いのでしょうか。考えてみてください。

終わり。


あれ・・・


今回は、「教えてあげようゼン○○○さんGW特別企画、みんな言っちゃうよ、スペシャル」のため、だましの理由とその解決策まで大公開です。


そもそも、移動平均とはなんでしょう。

20MAなら、過去20期間の終値を平均化した数値です。平滑平均、加重平均など亜流もありますが、直近にウエートを置いただけで、本質は同じです。

これは、過去20期間において、平均的には、皆の取得コストはこのあたりです、ということを示しています。

この平均に勝ったか、負けたか、によって過去20期間の間の買い方、売り方が勝った負けたを判定しているツールなのです。

だいたいの平均なので、これにからんでくると、やれやれの売りが出やすい、とか、やばい、損になる、という売り方の買いが出るとかがあるものの、やはり「だいだいこのあたり」というアバウトさは、否めません。

そもそもだいたいの勢力図がMAなのですから、20期間じゃなくて18がいいんじゃないですか。いやいや25ですよ。なんていう議論は、ナンセンスなんです。もともとが、「だいたいの平均」なのですから。

他のウェート付けした平均も同じです。

ホラ貝とは、「味方が押し始めてきたぞ!!」という合図、つまり、平均的に押されていたお味方が利益になり始めた、という合図です。


では、もう少し厳密に定義されたものはないのか。トレンド転換がきちんとわかるツールが欲しい。そうなってきませんか?

えぇっ、ならないって・・・

では、終わります。以上


・・・・・


ゼン○○○さん、どうですか。


GW特別企画ですので、続けて書いていきましょう。

トレンドフォローするのにあたっては、そもそもチャートを見たら一発で今のトレンドがどうなっているのかがわかるようにならないとだめです。

この認識を私がどうしているのか、というと・・・


聞きたいですか、どうですか。


知っている人にとっては、「あ、そんなこと。」となるわけですが・・


私は、前回の記事では概念だけ書いていますが「ダウ理論」によるトレンド認識をベースにしています。


まずは、この定義です。


アップトレンドとは・・・

連続する高値、安値のおのおのがその前の高値、安値より上である限り、アップトレンドが存在する
(アップトレンドは、上昇を続ける山と谷のパターンで形成されなければならない)


ダウントレンドとは・・・

連続する高値、安値のおのおのがその前の高値、安値より下にある限り、ダウントレンドが存在する
(ダウントレンドは、下降を続ける山と谷のパターンで形成されなければならない)

・・・先物市場のテクニカル分析(ジョン・J/マーフィー)


私は、このダウ理論によるトレンド定義ツールを愛用しています。

これは、移動平均と比較して、ダマシが少ない、というのが、最大のメリットです。認識は多少遅れることもあります。


前回、私は、こう書きました。
「チャートの見方ですが、トレンドを読むといった場合、私が最も重視しているのは、
買い方、売り方、どっちが勝っているのか、負けているのか
ということです。」

ここをどう読まれたでしょうか。

勝ったか負けたか、つまり、前の高値を抜けない戻りは、買い方の負けです。
前の安値を下に抜ければ、売り方の勝ちです。

勝ったか負けたか・・・前回の高値安値を抜けたか、抜けないか、を見ているのです。

そして、激戦地、本陣の位置、それぞれ一点でチャート上に表示されています。
ここが突破されると、お味方は基本的に総崩れになるんです。

買い方売り方の本陣の位置は、戦場が移動しながらも、高値安値という一点のポイントをもって明確に定義されつづけるのです。

だいたいこのあたりだろうと定義されるMAと違うのは、この点です。

前回の戦では、そこまで攻めたにもかかわらず押し戻されたポイントが一点をもって明示されているのです。
本陣の位置、最終防衛ラインのポイントが見えるのですから、これを戦いに使わない手はありません。


これは、相場の理屈上も納得が行くところです。

強い相場は、必ず前の高値を抜いてきます。未だかつて、有史以来、前の高値を抜かずに上げ相場になったことはありません。逆も同じです。

「当たり前じゃねえか、アホでもわかってるわ!!」

となりますか。本当に、そのポイントの重要性がわかっていますか。

相場に絶対は無い、とよく言われますが、この定義だけに関しては、100%なんですよ。

逆張りの定義による、陰線5本が底だとか、25MAの乖離がマイナス25%になったら底、だとか、3ヶ月たったら底になる、という微妙で、あやふやな定義と比較して、この100%という定義が如何に凄いものでしょうか。



「小競り合い」と「総崩れ」というイメージを持ちながら、添付している現在のユーロドルチャートを見てください。


ゼンマシンさんの主戦場ユーロドル5分チャートです。
紫の点を打ちましたが、これは「前回の高値安値」のポイントを見やすいように打っています。当然、後にならないとわからないポイントですよ(笑)
(点の打ち方:左右3~5本程度でお山の大将であるポイントを探す)

売り方買い方の本陣の位置(紫ポチ)が、戦場が移動していくにつれて、進軍、撤退、していっているように見えませんか。

押し出せー、押し出せー!!

さて、連続する高値安値が反転しているのは、どこでしょうか。

進軍を続けていた本陣が、逆に突破されている位置です。超重要ポイントです。

特別企画ですから、緑のサポートレジスタンスをちゃんと引いておきました。至れり尽くせり、です。

これによると、連続する高値安値が反転しているポイントは、5箇所です。アジア時間で1箇所、ヨーロッパ時間では、2箇所です。

アジアとヨーロッパ時間の反転に関しては、綺麗にその後、相場が反転しています。

ちょっと注意点ですが、ヨーロッパ時間最初の反転を例に取ると、反転が見えたときに、前の安値はまだ安値を切り下げているので、完全に反転とは言い切れない、ということです。厳密には、その後、安値が切り上がったところが、ダウ理論上の反転となります。


昨日は、日足で上へ行きかけた相場が中へ入ってきて保合いになっていること、日足がそうなのだから、当然に1時間足でも、抜けが確認できず上下の食い合いの中での保合い局面であったこと、などから、強いトレンドが発生する場面ではないとの想定ができます。

所詮は、保合い中の小トレンド発生、程度か・・との想定です。

これは、上位の時間軸から想定可能だったと思います。
(もし、上へ抜けてくるようだと強いトレンドとなった可能性があった。従って、上へ抜けるような強い動きが無ければ、やらない、という選択肢もあったと思う。俯瞰作業が重要なのはここ。とさりげなく書いておく。)

そのため、5分足上では、抜けたと思ったら中へ入る、抜けたと思ったら中へ入る、という展開で、ブレイク派にとっては、なかなかしんどい相場展開でした。
(ただし、これは想定内)
(ちなみに強いトレンドであれば、昨日の例のように、前の小競り合いのところまでは、戻れない)

逆に、プルバック派にとっては、トレンド転換された後の押し戻しからの反転を狙うチャンスが豊富だったのではないかと思います。


この動きは、20MAにしつこくからんできていることからも、見て取れます。

昨日のチャートでは、20MAの上か下かが比較的はっきりとしていたのですが、今日のチャートでは、しつこくからんできています。

ただ、トレンドに沿った売買、押し戻し、のポイントははっきりと見えないでしょうか。


えぇっ・・・見えないって・・・うーん、困った。

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あらなみ

Author:あらなみ
職業:個別株投機家・専業デイトレーダー

Twitter:
@aranami718

旧ブログ:

あらなみの相場技術研究所

あらなみのトレード水先案内人

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