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茨の道 その12

2010/05/29 Sat

前回の記事を読んで、何名かの方が実際にトレード分析をされたようです。
 
実際に記事を読んで実行してみた、というご報告を受けると、とても記事冥利につきるもので、とても嬉しく思いました。
 
実際にやってみると、トレード回数が多い方はとても面倒な作業だということがおわかりだと思います。
 
私は1月からと書きましたが、これはスイングトレードでそう回数が多くないことを想定していたのですが、面倒であれば直近1ヶ月とか、もっと言えば、今日からでもスタートされればいいと思います。
何もしないよりもずっといいです。
 
とりあえず取っておくのは、勝った、負けた、の数字だけですから、日々売買の都度にノートに書いておけば簡単なものです。
後でまとめてエクセルに打ち込めばそれで終わりです。
私自身は回数が多く、貯めるととても面倒なので、日々書き上げ作業をやっています。
 
 
また、一回というのをどうカウントするか、という疑問もあるようです。分割売買することがあると、どれが一回なのか考えた、というお便りがありました。
私はというと、板の厚みの関係でアイスバーグ注文を出したり、利食いを伸ばすために分割することが結構ありますが、それは一連の売買として統計上は一回としています。
これは、私の中でその平均値がそのトレードの本来の姿なのでそれでいいと思っているからです。
 
 
地味な作業ですが、自分がいったい何をやっているのか、自分のトレードデータを分析することは非常に大切なことだと私は思っています。
 
こういう作業は、システムトレードだけのもので裁量トレードにおいては関係ないんだ、という人もいるとは思いますが、私はこういう作業による自己診断を非常に重要視しています。
とにかく、何がいいのか悪いのか、検査してみないとわかりません。一体自分は何をやっているのか、それをまずは知りたいと思います。
  
 
さて、前回の記事で書いていなかった重要な指標がありますので、そのご紹介をしておきます。
 
プロフィットファクター(PF)というものです。
 
これは次の計算式となります。
 
プロフィットファクター(PF)=総利益/総損失
 
 
それから、勝率と損益率(ペイオフレシオ)との関係を何か知る方法がないものか、勝率と損益率がどう絡んでいるのか知りたくなったというマニアックな方には、ちょっとややこしいのですが、この計算式が便利です。
 
ケリー(kelly)=((1+損益率)*勝率-1)/損益率
 
これは本来はギャンブルの賭け率の為の公式なんですが、トレードの効率を見るための指標として私は利用しています。結構私は気に入っているものです。
計算式自体にちょっと勝率重視の傾向があるようですが・・・
 
勝率と損益率(ペイオフレシオ)のバランスで損益効率が決まる わけですから、それがどうバランスよくなってくれているのか、ということを見るためのトータルな指標です。
 
当然、単にペイオフレシオが良ければそれでいい、というものでもありませんし、勝率が高ければそれでいい、というものでもないのは、前回見たとおりです。
 
戦略によって目標とする2つのバランスが違って当たり前ですが、どのような戦略を取るにせよ、この2つのバランスで損益が成り立っている、ということだけはいつも頭に入れておく必用はあるでしょう。
 
 
多くの人が、勝率ばかりにこだわりを持っているのですが、是非このペイオフレシオも含めた2つの関係でトレード損益は決まる、という当たり前のことを見ることによって、トレードの違った側面が見えてくると思います。
 
これらの式は、エクセルに入れておけば簡単です。
個別損益を集計するのに、SUMIF関数、COUNTIF関数あたりを利用すれば非常に簡単にシート作成ができますので是非挑戦してみてください。
 
エクセルシート上で、ご自分で色んな数字を入れてみて、数値の変化を見てみるようなシミュレーションをやってみても結構面白いです。
 
ケース1:勝率50%、ペイオフレシオ2.00
 
ケース2:勝率30%、ペイオフレシオ3.00
 
ケース3:勝率70%、ペイオフレシオ0.50
 
ケース4:勝率65%、ペイオフレシオ1.20
 
などなど、ご自分の理想とするトレードとは「いくらぐらいの勝率」と「いくらぐらいのペイオフレシオ」なのか。どのバランスでの数値を目標にするのか。
 
当然に両方共いいに越したことはないわけですが、そうも簡単ではないので、自分が重要視するのは、どちらなのか、数字を分析しながら考えてみてください。
 
トレンドフォローならばペイオフレシオ重視になるでしょうし、超短期売買ならば勝率になるのかもしれません。逆張りなら勝率重視でしょうか。
 
こればかりは、戦略次第となります。
 
 
ギャンブルと違って損益率、勝率が安定しない投資における賭け率を算出するには、本来はオプティマルFという公式を利用するのが筋だ、とシステムの方からは言われそうですが、こちらの計算がかなり面倒なので、簡便的にケリーを私は利用しています。
 
 
さて、前回の診断結果を再度掲載します。
 
 
①トータル損益     :-50円
 (総利益       :30円)
 (総損失       :80円)
②平均利益       :-10円
③勝率         :60%
④勝ちトレードの平均利益:10円
⑤負けトレードの平均損失:40円
⑥損益率        :0.25
⑦プロフィットファクター:0.375
⑧ケリー        :-1.00
 
 
 
ついでに奥さんの診断結果です。
 
①トータル損益     :+50円
 (総利益       :80円)
 (総損失       :30円)
②平均利益       :+10円
③勝率         :40%
④勝ちトレードの平均利益:40円
⑤負けトレードの平均損失:10円
⑥損益率        :4.00
⑦プロフィットファクター:2.66
⑧ケリー        :0.25
 
 
 
奥さんの成績ですが、数字だけから見ると、トレンドフォロアーとしては理想的なものだと私は判断します。
 
最終的には、トータル損益を如何にして上げるのか、ということになるわけですが、その中身、明細、ということを知る、ということがどういうことなのか、ちょっとした作業ですが、やってみられてはいかがでしょうか。
 
結構驚いた、自分のトレードなのにこういうことになっているとは知らなかった、ということがきっとあると思います。
 
 
後、最終損益にとって欠かせないのが、ここでは触れていないレバレッジと安定性です。次回はここに触れてみましょう。
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