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茨の道 その17

2010/12/12 Sun

■道具と環境
 
その13に書いているとおり、「要は、どんな道具を使っても、いいトレンドが出なければ負ける、ということだけです。良いトレンドが出ないのに、勝てる順張りの方法はありません。つまりは、ツールに凝っても無駄な抵抗、ということになります。」
 
順張りであれば、トレンドが出なければ負ける。どんな道具を使ってもそれは同じである、ということです。
エントリーの方法にこだわる人がものすごく多いわけですが、どういうやり方をしても、いいトレンドさえ出れば同じように勝てるし、どんな道具を使っても保合いに戻れば負ける、ただそれだけです。
なかなかわかってはもらえない考え方です。
 

 
■プロセス重視という意味
 
トレードは結果が本来全てです。しかし、この結果を追いかけても答えはなかなか見つかりません。
 
やるべき事をやる、そうすれば後から結果がついてくる
 
これは、どんなことでも同じなんだろうと思うのです。
営業でも訪問件数を重ねること、入試でも日々の勉強の積み重ね、その作業の積み重ねが結果に結びつきます。
 
企業というものも同じ。利益ばかりを追いかけている企業など魅力がありません。
社会が「こういうものを欲しがっている、こういうサービスがあったらいいのになあ。」という社会的ニーズでどれだけ答えられたのか、その成績簿が企業の利益だ、ということではないでしょうか。
反社会的企業が一時的に利益を上げることは可能ですが、それは継続的なものではありません。
これは、善悪というより、ニーズがあるかどうか、ですので、例えば、「カジノ企業」「風俗企業」であっても、社会的ニーズがあれば、それは成功する企業となります。
ちょっと脱線しましたが、
 
相場で勝とうとするのではなく、相場に正しくあろうとせよ
(野川軍曹語録)
 
そうすれば自ずと結果はついてくる、お金を追いかけまわしていてはいけない、ということではないかと感じます。
 
 

■裁量とシステムの違い
 
ルールに完全に基づいた売買をシステムトレード、最近の言い方では、アルゴリズムトレードと言いますが、では裁量はどうなのか、という疑問がわいてきませんか。

果たして、裁量とシステムとはどう違うのか

多くの人は、エントリーを裁量するのだ、と考えておられますが、そうなると自己規律の無い勝手売買となってしまいます。
エントリーを裁量する、ということは、予測による売買にかなり違いものになってしまいます。その場その場で判断するということは、将来の予測に基づいて判断する、ということです。
 
私の考える裁量とは、
 
ルールは同じであっても、システムで認識するのが難しい環境フィルターを使って裁量している
 
環境によって、ルールそのものを裁量している
 
裁量では、ロットを調節する
 
基本は、環境認識重視と道具の使い分け、この2点ではないかと思います。
事前の計画に基づいたトレードという点は同じなのですが、違いはその事前の計画そのものにある、ということなんです。
 
 

■予測をするしない、ではなく、できるできない、ということ
 
予測について、私が言っているのは、「するしない」ではなく「できるできない」の議論なんです。
当たるなら、やればいいに決まっています。私とて異論はありません。当たれば勝てるのですから。
ですから、できると思う人はやればいいだけ、できないと思う人は、別の道を考えましょう、ただそれだけのことです。
 
それにしても予測という言葉のレンジは広いです。
広いが故に、相場分析=予測、と同義として使われるケースも多いです。
しかし、それでは、私の言いたいことが伝わらないために、ここでは狭義に定義してしまって、予測と対応、を分けることとしました。そうでないとなかなか論理展開が難しいのです。
これは、ここでのローカルルールですので、これが正しいかどうかの議論に意味がありません。
この定義に基づいて話を進めましょう、その方が便利ですので、という意味です。
 
また、リスク管理という点では、「予測するのではなく、あらゆる可能性を考慮する」ということだと思います。
「こうなるだろう」と思って行動するのではなく「こうなる可能性がある、だから対処しておこう」ということです。
落とし穴の例えがありましたが、私から見ると、予想と可能性の話なんです。
これもまた予測という言葉を狭義に使っています。
しかし、概念としては、かなり違うと思うのです。
 
「こうなるだろう」と予想するのか「いや多分ならないだろう」と予測するのか、これは
 
非常に主観的なこと
 
ですよね。
 
私の言う可能性というのは、
 
客観的事実に基づいたもの
 
であり、主観的なことをできるだけ排除しようとする試み、でもあるのです。
予想は人によって違いますが、可能性は事実に基づいたものなので、事実認識が同じなら答えは誰が考えても同じになるはずです。
 
 
そう考えると、予想と対応についても、次のように言えます。
 
予想が主観的であるのに対して、対応は客観的です
 
というより、出来る限り主観的判断を排除し、客観的になろうとする試み、でもある、のです。
 
判断すれば、確実に相場に負ける
 
これは、相場が人の心の弱いところを巧みに突いてくる性質を持っているからです。
人は、恐怖と欲望という本能に抗うことが困難なので、そこを突いてこられるとイチコロなんです。
 
 
さて、予想が人によって違うのに対して、客観は、同じ事実認識なら答えも同じになります。
 
予想が主観的判断によっているのに対して、対応は客観的事実により行動しているのです。
 
予想が事実を主観的に判断しようとする試みである
(500円のブレイクを破ったら、次にどうなるか考え、上がりそうなら買うという行動様式)
 
のに対して、
 
対応とは、事実を客観的に受け入れてその事実に基づき、事前の計画どおりストレートに行動すること
(500円のブレイクを破ったら買う、という行動様式)
 
私にとっては、全く違うことです。
 
まあ、ここは、野川軍曹の受け売りでもありました、失礼しました(笑)
 
そう言えば、昨日読んでいた敬愛するリバモア氏の本に、
「投機とは価格変動を予測することに他ならない。」
とバッチリ書いてありました(笑)
これをもって、リバモアは当て屋だったのか、というとそうでもなく、本をよく読むと、リバモアは、主観を排除し、客観的にトレードせよ、と力説しているので、ここでも、予測の定義が相場分析全般に及んでいることがわかります。 
 
ついでに、リバモアは分割をかなり強調していますが、人によっては(H派)「分割以外は当てものだ!!」という意見の人も多いです。
私は、そもそも分割はしませんが、といって当て屋でもありません。
分割しなくても、当て屋じゃない、といっても、その筋の人達に言わせればだめなんだろうな(笑)
また、強面のお兄さんたちに攻められるかもしれないコメントでした(笑)
 
 
 
■相場のランダム性

相場とは面白いものです。
確かに相場はランダムではありますが、それは目先のトレードのこと。
次の値動きを当てろ、と言われれば、これは初心者もプロもほとんど同じで、どちらが勝つかわかりません。
しかし、1ヶ月単位、半年単位で判断すると、どちらが勝っているのかは明白です。
目先の相場のランダム性を信じつつ、継続するトレードでのトータルでの確実性を信じること
 
うーん、難しいでしょうか。単発でも当て屋じゃない人の考え方でした(笑)
ということで、私は効率的市場仮説は絶対に信じません。自己の存在の否定ですので(笑)
 
 
 
■順張りと逆張りの言葉の定義について
 
そう難しく狭義に考えないといけないようなことなのでしょうか。
おっしゃっていることの「逆張り」は、私の定義では「押し戻し狙い(プルバック狙い)」という言葉になります。
まあ、それぞれ好きに定義しましょう。
私は、シンプルイズベスト派で行きます。
 
  

■思い込み
 
思い込みって誰にでもあります。
龍馬は、こんな人物だった
家康は狡猾だった
とか、言い切る人、とか、あんたの友達だったのとか思うほど明確に言い切る人がいますが、どうなんでしょう。
小松帯刀のあの俳優はイメージと違う、とか、言ったって、どんなイメージやねん!!
篤姫の時のイメージやろ!!
とツッコミ(笑)
私も勝手に思い込んだ失敗など数知れず。ですから、思い込み排除のために、「一旦は話を聞くこと」「一度受け入れてみること」を常に心がけてはいます。 
 
 
 
サボった分、コメントを読みながらせっせと書いてみました。
ご参考になったでしょうか。ちょっと自信がありませんね。
ご批判があるかとは思いますが、また、みんなで考えましょう。  
 
 
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プロフィール

あらなみ

Author:あらなみ
職業:個別株投機家・専業デイトレーダー

Twitter:
@aranami718

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あらなみの相場技術研究所

あらなみのトレード水先案内人

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