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茨の道 その14

2010/09/23 Thu

「自分のルールにそれなりにきちんと従っています、損切りもちゃんとできています。損小利大もそれなりに出来ているつもりです。勝率もそんなに悪くありません。しかし、勝ち切れないんです。勝ってはいるんですが、どうしてか終わってみればトータルとして大して勝てていないんです。」

 
前にこう書いて、処方箋を次回、ということにしていたと思います。
 
これを書いてから、色々と考えてみて、事はそう単純ではない、ということに気がつきました。
これが解決できれば、もうそうれは利益が出る、ということなんですから、簡単ではありません。
 
しかし、大きなポイントはありますので、そこに触れておこうと思います。
 
 
まず、「勝てない」ということ。
多くの初心者が思うのは、
 
負けない = 勝てる
 
ということだと思います。
しかし、これは全く違います。ここの誤解がまずあります。
 
実際には、負けないようになってからが非常に長い、ということなんです。
 
 
さて、トレードを始める前に「自分ならどうにかなりそうだ」「本を何冊か読んでいると、結構簡単に儲かるのではないか」と感じて、それでトレードを始められるのだと思います。
 
しかし、売買を実践されてすぐに気がつくのは、利益を出すことが実は非常に大変なことだ、ということでしょう。
最初は、偶然に利益が出るかもしれませんが、一度、大きな損を出してしまうと、臆病になってしまって、なかなか手が出ない。
 
また、本にはいとも簡単にここで買ってここで売ればいい、と書いてありますが、実際にやってみるとそんなに簡単なものじゃない、とすぐに気がつきます。
特に、順張り系の売買では、入った途端に反対方向に行って、あっという間に損失が膨らむ、ということを何度も経験させられて嫌になる、ということが続きます。
 
 
まあ、こういうことで試行錯誤続けていて、結局どうなるかというと、損益のパターンが一定の形を描くようになります。
それが、初心者の基本でもある
 
コツコツドカン
 
です。これが基本パターンになります。
 
素早く利食いするコツコツの中で、損切りができないので、最後の最後に相場から追い詰められて、どうしようもなくなって、切らされる、というドカン、この繰り返しが起こります。これは心理的に相場から追い詰められてそうなるのです。
 
自分がこの基本に忠実なパターンを見事にやっている、とわかった人は、次のステージを模索します。
 
色々と勉強して、売買手法、売買戦略を学ぶと同時に、損切りについても勉強することになります。どんな本にでも書いてあることです。
 
よほど本が読めない人、全く勉強をしない人以外は、どうやら、自分がコツコツドカンをやらかしているのは、損切りができていないせいだ、と気がつくわけです。
 
そこで考えて、ルールに基づいてきちんと損切りしよう、ということを実践し始めます。
 
 
ここでどうなるか、というと、確かにドカンはなくなります。しかし、いかんせんコツコツは何ら解消せず、のままです。
 
そして、損切りが入るために、コツコツのパターンに変化が生じて、コツコツ利益になるものの、コツコツ損失を出す、の繰り返しが訪れます。
 
負けないトレードにはなったものの、コツコツコツコツのパターンになってしまって「コツコツ利食い、コツコツ損切り」の繰り返しで、結局は「負けないが勝てない」という何ともどうしたらいいのか、の状態が訪れるパターンにはまります。意外とこの段階の人は多いようです。
 
 
損切りは難しい、と言われますが、これはその気になれば、簡単にできることです。
要するに、どこかで切ればいいのですし、やればいいだけです。
心理的に、感覚的にやりたくない、ということだけです。
理論上、切ることは簡単です。
 
これを克服した段階の人は、自分はやることをやっている、相当努力している、と感じておられるかもしれませんが、しかし、ここはまだ、切ることができるようになった、というだけの段階です。
 
実は、損切りさえ覚えれば、コツコツドカンからはおさらばできるのですから、この最も初期の段階から抜け出すのは、実は容易いことです。
 
 
平たく言えば、
 
「コツコツ(利益)ドカン(損失)」 が 「コツコツ(利益)コツコツ(損失)」
 
に変化しただけ、とも言えます。
 
 
やっと入り口に立った、という段階です。
実は、長いのはここからです。いわゆる「負けない投資家」から「勝てる投資家」への道は長い、ということになります。
 
 
ここで、多くの人が辿る道が、
 
手法が悪いから利益が出ないのだ
 
という方向へ行くのは極自然な成り行きでしょう。
 
これは、男女が一夜を共にすれば営みが起こる、のと同じぐらい自然の成り行きです。
 
 
 
 
しかし、ここで考えてみてください。
手法が根本原因なんでしょうか。
前にも書きましたが、裁量で儲けている人とて、そんなに難しい道具(手法)を使っている人は多くはありませんし、投資本を数冊読めばわかるようなこと、そこらへんの本に書いてあるようなトレードしかやっていないのが普通です。

どこかで、道具の違いではなく、考え方の違いだ と気がつくべきですが、ここに気がつくにはやはり時間がかかります。経験が必要です。それまでは、しばらく道具さがし(手法ジプシー)が続くのも仕方がありません。 
 
また、手法じゃないところが理解できないから手法に頼るのだ、予想じゃないといわれてもそれ以外の方法を思いつかないから予想にたよるのだ、という話もよく聞きます。
 
 
そこで、道具に頼らない、そうではない考え方とは、という話を進めようと思います。
 
先程のコツコツドカンに戻って、ここにヒントが無いのか、考えてみます。
コツコツコツコツではダメだ、ということでしたが、それでは、この変化がどうなれば、利益が残るようになるのか、考えてみましょう。
 
理屈上2パターンがあることがわかります。
 
①コツコツコツ(利益)コツ(損失)
 つまり、勝率をアップさせるということです。
 
②ドカン(利益)コツコツ(損失)
 つまりホームランを打つことを考えるということです。
 
 
できれば、両方共欲しいところです。ドカンドカン(利益)コツ(損失)・・・これが理想ではありますが、残念ながら現実は難しいです。その理由も後で書きます。
 
では、一旦どちらかに重点を置くことを考えてみましょう。
ここは思案のしどころです。
イチローでいくべきか、松井でいくべきか
(といってもイチローとて3割が打率だということもお忘れなく)
 
多くの人が辿る道が、実は①の勝率アップの道なんです。
そもそも全トレードで勝とうとする。勝たねばいけないのだ、と考えてトレードする。とにかく勝つ、ということで手法、戦略の基本がある、といってもいいでしょう。
どのぐらいの割合で勝てるのか、というのは心理的とても重要視されることです。
 
 
①と②、そもそもは、どちらも好き好きで選択すればいい、ということなんですが、どう判断すればいいんでしょうか。
 
結果として利益を出している人にどちらのタイプが多いのか、という情報はこの判断の参考になると思います。
 
私の周りのトレーダーに関してですが、特に順張り系のトレーダーにおいては、①のコツコツ利益を貯めるという勝率系トレーダーというのは実は一人もいません。
 
これを順張りで目指すというのは、かなりの茨の道だということを覚悟しておく必要があるでしょう。前人未踏の荒野を進まねばならないわけです。
そもそもこの入口からしてズレてはいませんか。
 
逆張り系の人では、特に超短期であれば①のタイプの人もいます。しかし、②のタイプの人がやはり多いのかもしれません。
 
 
そもそも、何故、このようにタイプ分けするのか。
そんなことを言わないでも、コツコツの延長線上にドカンもあるんではないか。
目の前のそれぞれのトレードに勝つために全力を尽くせばいいんじゃないか。

 
という疑問があるでしょう。
普通の感性です。
 
 
ところが、こうやってタイプを分けた理由は、コツコツ利益の延長には、ドカン利益を出すのは困難である、ということがあるんです。
つまり、①の延長線上に②は難しい、ということを理解しておく必要があるということなんです。
ここがポイントなんです。
 
これは、毎回塁に出ようとして、バントヒットや内野安打を狙って、バットを短く持って当てていくようなバッティングをしている人には、永遠にホームランは打てない、ということと同じです。
 
 
この理屈は、ちょっと考えればわかることです。
 
コツコツ利食いをすれば、必ずその中にあるホームランの芽を摘むことになります。
最初からその芽が雑草なのか、大木の芽なのか、わかればいいんですが、それは簡単ではありません。
全部を刈ってしまえば、結局大木の芽も同時に刈ることになります。
 
全ての勝負を勝ちに行くが故に、シングルヒットしか打てない
 
 
これは、麻雀で、とにかく上がりを狙って、どんな手でもいいから上がるだけの勝負をしているのと同じです。
 
競馬で言えば、複勝5点買い、のようなものです。複勝5点買いでは、最初からホームランの芽はありません。
当たる確率は非常に高いでしょうが、この勝負では、ジリ貧になるだけでしょう。
 
同じ5点勝負でも、3連単5点買いとは、最初から勝負のやりかたが違うのです。
 
 
最初から勝負のやり方が違う
 
これがポイントです。
 
 
全てのトレードを勝ちに行けば、必然的にそこにはコツコツしか残りません。
 
そこのところを理解しておくべきです。
 
 
 
 
トレードとて、所詮は勝負事です。
自分がどういう勝負を挑んでいるのか、理解してやっておられる方は多くはありません。
 
全ての勝負を勝ちに行く
 
これは、予想さえできれば勝てるはずだ、という道から派生するものですが、今回書いたことは、そもそも、その当てるという道以外にどうすればいいのか、ということの答えでもあるのです。
 
要するに当てりゃあいいんだろ、当てりゃあ
 
という皆さん。今回の記事もあまり皆さんにはピンとは来なかったと思います。
 
何故なら、私のブログは、
「当てることを諦めた人」
「当てようと努力したがどうしたって当たらないこと気がついて成仏した人」
「当てることを観念し、それ以外にどうすればいいのかを探している人」

専用ブログであり、少なくとも
「当てることについて疑問を持ち始めた人」
が立ち寄る庵だからです。
 
当てることを諦めた人が、ではどうしたらいいのかを探る庵です。
 
 
「相場は当てて取るものだ」「相場の予測は可能だ」という目をギラギラさせた現役バリバリの人に対して、私から「そんなことはダメた」というような大それたことを言うつもりは今ではありません。
 
むしろ現役で相場を当てようと努力しておられる皆さんには、その大望に敬意を表して、是非頑張って精進してください、とエールを送りたいぐらいです。
 
私は、当てることを諦めて、成仏した人です。相場を当てることは自分には無理だと断念しました。ですから、当て屋道においては、敗北者なんです。
 
相場を予測するな、とは言っていませんよ。単に私は相場を当てることを諦めた、と言っているんです。
全然違います。
  
 
相場を当てること、相場を当てて取ること、これはどこまで行っても相場に関わった人たちが持つ永遠の夢でしょう。
 
相場を当てて取ることは、私にはできなかった見果てぬでもあるのです。
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茨の道 その15

2010/09/25 Sat

予測の話をすると、いつも議論が巻き起こります。
議論は、悪いことではないとは思いつつ、毎回ですので、ちょっと疲れます。
 
皆様の書いていただいたものをご参考にしつつ、一括回答になりますが、私の意見を書きたいと思います。
 
 
>未だにこの「予測はするな」の意味が分かりません。
 
思い切って正直に書いていただいています。私のブログで書くのにはちょっと勇気がいるコメントです。
 
>そもそも、利食いイメージと損切りイメージを持ってから、エントリーすると思うのですが・・・。予測をしてあらかじめシミュレーションをしておかないと、相場の動きに対処できないと思うのです。
 
みなさんがフォローしていただいているので、私がのこのこということもないのですが、この方の書いておられる内容を読むと、少々予測ということの定義が私と違っているように思いますので、予測ということについて私なりの定義をしておきます。
 
 
500円の前の高値を抜けたら買う、エントリー後490円になったら損切りする、上がったらできるだけついていって5日移動平均のクロスで手仕舞いする。
 
という売買を想定した、とします。これはおっしゃる意味からすると、予測による売買だ、と定義されておられるようです。
 
私はこれは、「あらかじめ決めたシナリオに基づいて対応する売買だ」と考えています。
 
では、私の言う「予測による売買」とはどういう定義なのか、というと、
 
500円になった、そこで上がりそうかどうか考える。次に上がりそうだと予想できれば、買う。そうでなければ買わない。一回一回のトレード毎に相場を予想し、それが当たるかどうか、考える。
買った後も、そこから上がるかどうか、常に考える。下がっても上がってもそこから次にどうなるのか、その予想に基づいて売買判断を下す。

 
というものを想定しています。
  
 
予測と対応ということについては、ばんさんに書いていただいたように、
>期待・予想・対応と言う感じで『茨の道 その9~10』で書かれております。
 
 
予め決めたシナリオに基づく売買は、果たして予測なのか。定義の問題になると思いますので、これは私の決めた勝手な定義になるのかもしれません。
納得できなければ仕方がありませんが、一応、私のブログでは、これは予測とは言わない、と無理矢理に読み替えてもらえればいいと思います。
 
 
 
どちらにしても、私の意見は少数派です。相場をやっている人の95%は、相場は予想して取るものだ、と思っておられるので、そちらが本来はメジャーなんです。
民主主義なら、私は異端者として火あぶりです(笑)
 
 
 
 
 
本の紹介ですが、これは勉強道具としてとても重要なものです。
 
また、段階に応じて読むべき本も違ってくるはずです。
 
できれば、無駄な本は読まないでおいて、これだ、というのだけを厳選して読めば、ストレートに頂上を目指せる、ということだと思います。
 
私は最近までそう考えていて、こちらの別ブログで本の紹介などしていました。
http://mauitrain.blog111.fc2.com/
 
しかし、最近、色んな方・・・結局は数が多いので当て屋のみなさんと接していて思うのは、
 
回り道はするものだ
 
無駄なことも一度はやってみるべきだ

 
ということなんです。
 
本の紹介はしていますので、そちらをご覧になっていただくとして、
 
無駄を知ることによって、有益なことが何かを知ることになる
 
ということもトレードの真実を物語るものです。
本も実は同じ。無駄本を読むことよって、有益本を自分で知る、ということも大切。
初心者の方で、良書を読んで、その意味することを直球で理解することは、極めて困難です。
無駄本を大量に読んでこそ、良書の意味することが見えることも残念ながらあります。
とりあえず「マーケットの魔術師」「新マーケットの魔術師」などはお勧めですが、最初は難しいかもしれません。
(その後のシリーズは特に読む必要を感じません。)
 
曲なれば則ち全し(老子)
 
略して、曲全。曲がっているからこそ木は切られることがない。屈しているからこそ伸びることができる。
 
苦労は買ってでもしろ、みたいなものと同じで、通用しないことを知ることで、何が機能するのかを知るのです。
困難や苦しみの中で学んだことこそ本当の知識、知恵となるのです。
 
エジソンが1万回という失敗に対して「1万回の上手く行かない方法を発見した」というのと同じです。
 
 
 
本の話から、脱線しますが・・・

私のたどった道は、無駄なことも多かった、というよりも、ほとんどが無駄だった、だから時間も本当にかかった。そういう経験から、こんな無駄な道草を食わないで、直球で進んでください、というアドバイスをするわけです。
 
しかし、残念なことに、その直球のアドバイスを素直に聞ける人など皆無なんです。
 
まあ、そもそも私がどこの馬の骨ともわからないわけですし、そもそも偉そうに言って、どれだけのもんじゃ、ということも見えないわけです。
そもそも異端者の言う事ですので、信じろという方が無理があります。
書いていることに納得してください、と言っても、何の権威も無いので疑われて当然でしょう。
 
というよりも、相場を予想して売買することは、楽しいし、本能に基づくものです。
それを否定し、自己規律に従って売買しろ、というのは辛いんです。
 
予想に耽る行為は、人の欲望を満たす
 
これが、予想から離れられなくなる大きな原因の一つでもあります。納得するしない、ではなく、本能から来るものですから敵は非常に手強いです。
そもそも心理的に楽だから、心地良いからやる、ということが根本にあります。
辛くて仕方がなければ、手を切るのも簡単ですが、その逆だから質が非常に悪いんです。
 
相場観、相場感覚の赴くままに、欲望の感じるままに相場に手を出す。
だからトレードに抵抗がない。
耽美な世界にどっぷりと耽る。
 
手を切ったという人でも、極めて再犯率が高い。
気がついたら、予想行為に耽っている。

そして、この心に優しいトレードというが、すなわち皆が感情でやってしまうところと結局は同じになるのです。
皆が予想した総意が相場の値動きに表現されて、そこへ皆自分だけは違う、と思って人と同じ行動に出る。
予想でやるとどうしてもそうなります。
何故なら、それが人の本能に基づく感情であり、自分だけは違うと思っていても、結局は人と同じ感情を持っているからです。 
 
 
 
話を戻します。
予測について、改めて、色んな人と接してわかったことは、理屈で無駄だ、意味ない、とか言われても結局人というのは納得しない、納得できないものだ、ということでした。
 
これは、宗教戦争であり、政治信条のぶつかり合いにも似たものなんです。
 
これほどのことは、人に何かを言われたからといって、簡単に宗旨替えできるようなものではないんです。
 
そこで、結局は、
 
相場から答えをもらってこい、やるだけやって結果がどうなったのか、それで納得してください
 
というしかもうありません。
 
とにかくやってみればいいんです。納得できるまで何年、何十年とかかかるかもしれませんが、それは回り道ではなく、必要なプロセス、なんだということに私はようやく気がつきました。

ここを議論ばかりして納得できないでいる方がおられたら、悶々として納得しないままに時間を無為に過ごすぐらいだったら、やってみてご自分で決着をつける方がマシなんです。
 
こちらは、宗教論争や政治信条と違って、答えのある世界です。それで儲かるのならやればいいだけです。
そして、ダメだったら、どこかで自分を納得させるしかないんです。この道は間違いだった、と。
 
私はそういう人に次の道を示しているだけに過ぎません。
納得した人へ向けて、次を探している人に向けて、次の道を示しているのであって、そうでない納得しない人が大多数なんですから、それは仕方がないんです。
 
逆に言うと、ここを(予想の是非)納得しないとこちらの世界には来ることができません。言わば、入り口の踏み絵のようなものです。
 
ここが納得できずに、引っ張ったままでは、いつまでも引きずることになるので、対応が全て中途半端に終わります。結果、実際のトレードは予想を軸に据えていた時と何ら変わらないものになるでしょう。
良くないと思いながら、その耽美な世界から離れられずに、つい手を出す人も大勢います。脱皮は非常に困難と言えます。
 
 
私のプロセスはこのブログでも書いているとおりです。
ですから、ここで擬似体験してもらえばいいわけですが、それでは納得はできないでしょう。
自分だけは違うのだ、これが普通の感性です。
ですから、実際にやってみられればいいんです。
突き放した言い方のようですが、本当にいくら説明を尽くしても、こればかりはダメです。
右翼と左翼のケンカ、宗教論争のようなもので、いくら議論しても双方納得することなどありません。
だから、相場に答えをもらってきてください、私の言えるのはこれだけです。
 
 
 
前にも書きましたが、相場を当てて利益を得ること、これは相場人としての夢です。
しかし、私がいくら立ち向かっても相場は一向に振り向いてはくれなかったんです。
こうして、10数年にわたる戦いの結果、私は、相場を予想することを諦めたんです。
 
断念したんです。
 
ここが非常に重要なプロセスであって、まだやれる、相場は予測できるものだ、と信じている人には、私の考え方は全く通用しません。
 
ある人に言われたのはこういうことでした。
 
「そもそも予測はできるできないではなく、しなくてはいけないものだと固く信じており疑う余地すらない。」
 
残念ながら、そういう方とは、話しても話が通じませんし、議論の余地も殆ど無いといっていいでしょう。ですから、正直議論したくないんです。
 
予測出来る、出来ない、出来る、出来ない
 
予測しなくてはいけない、しなくてもよい、しなくてはいけない、しなくてもよい

 
どこまで行っても水掛け論です。
 
経験を積んでから、将来またお話しましょう、としか言えません。
 
 
さて、私の話に戻ります。
こうして、予想ではない道を模索していた私は、ある日、違う道がこちらにあるぞ、と教えてくれる人に出会えたんです。
もう私にとっては、雲の糸、千載一遇のチャンスでした。
その人についていって、その結果今日の私がある、ただそれだけなんです。
 
その人は、ブートキャンプという更生施設を運営されていました。
私は、予測の強い禁断症状に苦しみながら、更生施設で懸命に戦い、そしてついに更生したのです。
 
 
 
さて、皆さん、相場手法については、興味深々だと思いますが、相場信条についてはどうでしょう。
そもそも意識すらされておられないと思います。
次回、普通はあまり意識しないと思いますが、それぞれが持つ「相場信条」について書いてみたいと思います。
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プロフィール

Author:あらなみ
職業:個別株投機家・専業デイトレーダー

Twitter:
@aranami718

旧ブログ:

あらなみの相場技術研究所

あらなみのトレード水先案内人

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