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トレンドフォロー2

2006/09/07 Thu

例のクアドリガファンドについて、直近のドローダウンに対するコメントがありました。
http://capital.jp/invest/Comment_on_the_current_Drawdown.pdf

販売を開始したのがこの春からですから、本当に運がわるいタイミングのようです。おそらく投資家からの問い合わせが殺到しているのでしょう!

さて、このコメントには、トレンドフォローの考え方を非常によく書かれている内容になっていますので、参考になります。
また、他の有力ファンドとの比較など面白いコメントが色々とありました。
ここで比較している4つのファンドについては、クアドリガ以外では、MAN AHLというのが、国内で投資できるファンドです。

一時的なドローダウンはつき物だということはわかるのですが、やはりここ2~3年の利益の伸びが悪くなっていることが気にかかります。

マーケットの特性がトレンドフォローに対して上手く働かなくなってきているのか、それとも一時的なものなのか。もし、一時的なものだと判断すれば絶好の投資機会となるのですが、難しいところです。
この4つの中では、最近のパフォーマンスで言えばAHLがいい感じですが・・・

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SQ前後

2006/09/08 Fri

メジャーSQ前後は相場が乱高下することが多いのですが、これに関して今日の日経に面白い記事がありました。

SQ前日の木曜日は、昨年来7回中6回安く、一方で、SQ当日は昨年来6回連続高だそうです。

昨日は大幅安で、確かにNYの下げに対して何でこんなに安いのという感じでした。

ということは今日は高値引けなのか?

NYは続落しているようなので寄り付きは安そうだけれど・・・

9月は陰線確率大

2006/09/22 Fri

今頃遅いですが・・・統計的には9月は陰線確率が年間を通じて一番大きな

月です。

ここ10年では、昨年と99年を除いて全て陰線ですから、8割の勝率を誇

っています。

NYはここのところ好調ですが、東京のへたれ状態はこういうところから来

ているのかもしれません。

理由は、外人の決算と6月に発表した利益予想のメッキがはげてくるとか言

われていますが、この9月は下げる、というのも覚えておいて損はないでし

ょう。

ボーナスステージ・・・

2006/09/26 Tue



デイトレードを日々やっていると、たまに思わぬボーナスステージ遭遇する場面があります。

昨日の後場の寄り付きもそんな1幕でした。

おそらくは、デイトレーダー以外では話題にもならないことでしょうが、こんな攻防が繰り広げられていたのです。



昼食の後の後場の寄り付き・・少しけだるい気分で寄り前の気配を見ている。

前場の後半から小さな保合いを続けている相場は、後場もあまり期待できない雰囲気であった。動かないことには商売にならないデイトレーダーにとっては辛い相場展開だ・・・と思っていた。眠気をさそうけだるい午後・・・

12時28分、やはり先物も動く気配なし。チャンスらしいチャンスも無いスタートの雰囲気。

12時29分、後1分でスタートだが・・・チャンスはないのか、とお茶をすすりながら・・・見ていると・・・

12時29分50秒・・・突如・・・過半数の銘柄がいきなりストップ安の売り気配に!!!

絶句・・・人間、このような変化に・・・一瞬、目が点になったというのはこういうことを指すのだろうか。

私は、最初、ネットストックの表示がおかしくなったと思った。それとも、ネットワークがいかれたのか。

12時30分のスタート・・・やはり大量売りは現実だった・・・損保をたまたま見ていたが、全銘柄いきなりの大量売りを浴びて売り気配スタートとなった。

一体何が起こったのか・・・まるで地震が襲ってきたように身動きができない自分がいた。

何が起こったんだぁぁぁーーーーーーーーー!!!!

東京で地震でもあったのか・・・と頭をよぎる。
それとも、何か大変な事態が・・・ニュースは・・・と慌ててテレビをつける・・何、笑っていいともだと!!普通のテレビがそこにはあった・・・

225先物は・・・えぇーーー、普通に寄っている、これはおかしい。

野村證券が寄った・・・普通だ・・・これを売るか・・・しかし・・・下がる気配なし・・

大事件なら・・・寄ったものを売っていくしかないのだが・・・寄ったものが下がっていない??

何で、野村証券と先物は普通の顔をしてそこにいるんだ・・・日興、大和は売り気配なんだぞ!

半数程度の個別株が暴落で、先物とその他の銘柄は普通の状態、天国と地獄がくっついている。

どうしたんだ、一体何があったんだ。

12時31分、大量売りを浴びている銘柄群は、次々に気配を切り下げている・・・暴落か・・・・半分の株だけの暴落・・・うーーん、どう考えてもありえない。

???マークが頭の中で空中戦を繰り広げている。

12時32分、一部の銘柄が寄り始めた・・・動きを注視・・・・あれっ??
切り替えしを始めている
えぇ・・上昇か????

うーん・・・理由はわからないが、もしかして・・・買いのチャンス?

12時34分、まだ、寄っていない多くの銘柄はさらに気配を切り下げる

これは、買うしかないだろう・・・・何があったのかはわからないがとにかく寄っていないものを買いだ!

12時35分、寄った銘柄は全て切り返しを始める

12時38分、流動性の低い銘柄も、ほとんどの銘柄が寄り付く、そして・・・切り替えし開始!
理由は何か分からないが・・・

ジェイコムの誤発注事件が頭をよぎる・・・これは・・・誤発注だ、恐らく!!やっと頭の中が回ってくる


そして・・・・

13時・・・・ほとんどの株が前場の値段に戻り、平静を取り戻す・・・何事もなかったかのように・・


チャンスを活かすには、一瞬の変化に対応して、体が動かないといけないと痛感!

デイトレード・・・大変動に対して、ほんの数分、いや、秒単位で情報を集めて、変化に対応することによってのみ、大きな成果が期待できる、厳しい世界だ!

日ごろの鍛錬が大切?・・・どう鍛錬するんだ?と自問・・・


午前零時・・・・JPモルガンが株誤発注を発表した。
同日午後の取引で日経225バスケットの売り注文をする際、誤ってTOPIX(東証株価指数)連動型バスケットの売り注文を入力し、発注したとのことだ。

淡々としたコメントだが・・・どれだけの損だったのだろうか?これだけの大量注文だったのだからと考えると・・・しかし、いつも外人にいいようにやられているところからは一矢報いたというところか。


JPモルガンの逆襲は・・・いつものソフトバンク・レーティング攻撃は近い!!

大規模システム障害

2006/09/29 Fri

GMOインターネット証券で昨日大規模システム障害が起きたようです。
https://sec.gmo.jp/

私も口座がありますが、昨日は使っていなかったので知りませんでした。

ここは、信用の手数料とかトレチケとか、はっちゅうくん、とか結構便利な証券ですが・・・

後場の13:30まで障害が続いたので、前場と後場1時間取引が出来なかった模様です。

2チャンネルでは、阿鼻叫喚の書き込みがされていました。前日からの持ち越しとか、前日に入れた指値を変更したい、とか、大騒ぎです。

これほど大きな障害は最近どこの証券でもなかったのですが、やはりネット証券には年に1度程度はこういうことがあるのでしょう。

対策としては、複数の証券に口座を持つことが一番でしょうか。

当然、障害を起こす確率が高い証券を避けるということもあるでしょうが、こればかりはどこも100%安全とはいえませんから。

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プロフィール

あらなみ

Author:あらなみ
職業:個別株投機家・専業デイトレーダー

Twitter:
@aranami718

旧ブログ:

あらなみの相場技術研究所

あらなみのトレード水先案内人

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