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ジェイコムさん

2006/03/03 Fri

ジェイコム20億円さんが先日テレビの出ておられましたが、B・N・F氏というハンドルネームで2ちゃんねるに書き込みをされています。
どういう売買をされておられるのかということで、2ちゃんねる過去ログを読めばということで検索したりして概ねのところを確認できましたが、実はこちらでまとめをしてくれていました。
http://www8.atwiki.jp/e9g92z/pages/1.html
ここを読むと、移動平均の乖離を使った逆張りを得意技とされておられるご様子です。
どうもHANABI氏にしてもそうですが、逆張派が強いのですが、こういう勉強もしていきたいところです。
ちなみに私はこういう逆張りは苦手です・・・・

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プロフェッショナル

2006/03/08 Wed

http://www.nhk.or.jp/professional/
見てますか?

毎回これを見てモチベートされています。
自分自身もアマチュアではなく、これで家族の生活を支えているのですから、トレードのプロフェッショナルとして、彼らと伍していかねばと・・・

職人魂、プロとしての考え方、プロのこだわり・・・など、本当にモチベートされます。

そして、カリスマとなった彼らのほとんどが大きな挫折を経験し、それをバネにしてここまで来たということも・・・

時差

2006/03/14 Tue

http://daytrade.livedoor.biz/
今日の株之助氏のブログに時差のことが載っていました。

「途中で、梵天丸さんから電話を頂いて、業務用の東証端末と、ネットストックトレーダーとの株価表示スピードの違いを計ったらネットストックトレーダーの方が平均2秒は遅かった。
家庭用とこんなにも差があるのにはビックリした。個人にも同じ環境がほしいものだ。」

私もこれほど差があるとは思いませんでしたので、かなりびっくりしました。実際の動きと比べると、証券のディーラー用の端末がほぼリアルで、一般用のものは2秒遅れということなのでしょう。
ディーリングブラウザや楽天などと比較してもネットストックトレーダーだけが遅いということはないので、全てが2秒遅れということになりますね。
執行については、少し考えないといけないことも出てきますね。

2秒差があるとすると、デイトレーダーは、証券会社のディーラーより初動が2秒遅れるということになります。確かに取れたはずの板が取れなかったということがたまに起こりますが、リアルではなくて2秒遅れということなら結構納得というところもありました。

このぎりぎりの部分での2秒は結構大きいものがある・・・と改めて感じています。

しかし・・・逆に考えると、この2秒で食えているという部分もありますね、ディーラーは・・・デイトレーダーより2秒有利に前を行けるということはかなり有利です。
この時差のことや見せ板のことなど、腕ではなく、仕組みの有利不利で取れる部分を作るというのは、公正性を考えるといかがなものなんでしょうね!!

上場廃止とともに・・・消える

2006/03/14 Tue

http://kabu.livedoor.com/
「プレミアムトレードパス販売終了のお知らせ
常日頃お引き立て頂きまして誠にありがとうございます。
ご利用いただいて参りました3ヶ月間手数料無料のサービス「プレミアムトレードパス」
は2006年6月30日(金)を最終日として終了いたします。
最終販売分2006年4月~6月利用分の申込み受付最終日は3月26日となりますので
ご了承ください。」

新規でも3月26日までに申し込めば3ヶ月はつかえますが・・・
本体はどうあれ、これは守って欲しかったのだが・・
愛用のライブドア無料券がなくなるので、引越ししなくてはいけません。どこに引越しするか・・うう・・・遅いとか、寄付き使えないとか言いませんから、これだけは続けて欲しかった!!

BNFスレなど

2006/03/17 Fri

2ちゃんねるというのは、見ない人は全然見たことがないし、見る人が結構愛用しているのではないかと思います。たまに見ても変な書き込みばかりで有益なものが見つからないという感想を持たれているかたも多いかと思いますが、情報源として私はよく利用するほうですので、目的に応じて活用されてはいかがでしょう。

ということで、ちょっと最近の話題からスレをご紹介すると・・・

BNFスレ:
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1140873842/

プレパス難民スレ:
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1142319971/

イチロー燃える!

2006/03/17 Fri

昨日はデイトレーダーのメリット?で昼から野球観戦・・・
結果は残念でしたが、相場より!緊張して観戦した試合でした。
試合後、これほどの屈辱はなかった、というイチローの発言は、本当に必死で頑張ってくれたんだなあ、という意気込みがひしひしと伝わってくるコメントで、何か共感を覚えた人は多かったのではないでしょうか。
普段のペナントレースは見ないという人でも見た今回の野球。
やはりこの必死の姿が人をひきつけたのでしょう。
今度やるときは・・・きちんと仕上げて出ていただきたいものです。

逆張り

2006/03/21 Tue

最近逆張りについて色々と考えているところです。
逆張りの問題点はひとえに、その出現のむらにあるので、そこをどう解決するか・・・

BNF氏など逆張りの成功者は単純なシステムに高度なリスクマネージメントを組み合わせていることは理解できるのですが・・・どうにもなあ!!

逆張りというのはほんとうに難しいと思う今日このごろです。
検証的には、非常に高確率で勝てるのですが・・・それも、非常に単純なシステムでもです。

さらに、あのB・N・F氏(ジェイコム株男氏)やうり坊氏など名だたるトレーダーが逆張りで成功していることも事実ですので、最近ちょっと注目して研究しているところです。
逆張りでは、来たーというところで、銘柄をどう絞って、どうパワーをかけるかということが大切なので、そのところと要領ですね。具体的な戦略というか・・・私もその具体論について検討中です。


ということで、どういう基本的考え方かというと・・・

システムはできるだけ単純さをこころがけて、再現性を重視する、検証による多少の確率の低下は問題としない

一時に大量に出る条件が多いので、そういう全体の急落時だけにやるのかどうかの検討

大量に出たときに、どれにどのぐらいの配分でいくべきか、リスク管理をどうするのかの検討をする

ということを具体論として考えています。
システムは、単純な移動平均乖離だけでも十分かと・・・


それにしても、私は、逆張りの最大の問題点というのは、とにかく一時に大量に出るという「むら」にあると考えています。
常日頃常時出るようであれば確率を重視するのもいいのですが、極端には1年に1度のタイミングで2000銘柄出る、そのほかは出ないというような条件式などが簡単に出来てしまうものですから・・・

より多くの機会にチャンスがあり、かつ、出来るだけ確率も落とさない、というものが・・・・
さらに言うと、全体が暴落していない時期に出る銘柄だけの確率を検証するということも必要かと。1日に2銘柄とか、1銘柄とかしか出ないときには、概して全然儲からないということが起こりますので・・・


逆張りで120億円儲けたBNF氏の発言をまとめたものです。
http://www8.atwiki.jp/e9g92z/pages/1.html
ここをチェックするとこの人が見ているのは、乖離率ぐらいでとっても単純でした。

システムはより高度で複雑なものを持っているはずなんですけど!!

120億円儲けた人との違い・・・なんなんでしょうねえ!!

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プロフィール

あらなみ

Author:あらなみ
職業:個別株投機家・専業デイトレーダー

Twitter:
@aranami718

旧ブログ:

あらなみの相場技術研究所

あらなみのトレード水先案内人

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